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Accueil - Formations - Offre de formation - Masters En Economie - Master Économétrie, statistique Parcours Ingénierie statistique et financière

Master Économétrie, statistique Parcours Ingénierie statistique et financière

Formation
Master Économétrie, statistique Parcours Ingénierie statistique et financière
Masters en Économie

Master Économétrie, statistique Parcours Ingénierie statistique et financière

2019/2020

Direction: M. Antoine BILLOT, Mme Marianne GUILLE, Mme Maria RIFQI

Masters en Économie - Économie

Diplôme Délivré:
Master
Durée des études:
2 ans
Modalités d'enseignement:
Apprentissage, Formation initiale

Présentation

Articulé en deux années complémentaires (M1+M2), ce cursus a pour objectif de former des cadres de haut niveau au traitement et à l’analyse des données économiques et ce, en familiarisant les étudiants avec les techniques d’extraction et de traitement de l’information à des fins de prévision et de prise de décision grâce aux méthodes statistiques, informatiques et économétriques les plus récentes, ainsi qu’à leur mise en œuvre par des langages informatiques et logiciels appropriés. Ces outils sont, dans le cadre de cette formation, appliqués aux domaines de la finance, de la banque et de l’assurance.

Objectifs

Le parcours Ingénierie Statistique et Financière se propose de former des cadres de haut niveau maîtrisant le traitement et l’analyse quantitative des données économiques, notamment dans les domaines de la finance et de l’assurance. Le cursus a pour objectif de doter ses lauréats d’une triple compétence : celle d’un statisticien économètre ou data scientist, capable d’exploiter des bases de données volumineuses (big data), celle d’un informaticien, capable de mobiliser les bons outils informatiques à cette fin et, enfin, celle d’un économiste, capable de traduire les données exploitées en des messages économiques qui éclairent la décision dans l’entreprise. La principale force de notre programme tient à ce que les méthodes statistiques et informatiques d’aide à la décision que nous enseignons ne le sont pas hors-contexte : elles sont orientées en particulier vers des métiers très spécifiques : ceux de la finance et de l’assurance, mais s’appliquent aussi à des nouveaux domaines comme le marketing quantitatif. Les outils employés sont enfin rendus opérationnels dans le cadre d’une formation en alternance université / entreprise.

Admission

Niveau d'entrée:
Bac +3

Profil recommandé

Capacités d'accueil et modalités d'accès :

Capacités d'accueil pour le Master 1 2019-2020

Profil(s) / cursus / parcours antérieur(s) recommandé(s) :

Le Master ISF accueille des étudiants titulaires :
·d’une licence d’économétrie,
·de mathématiques appliquées, de MIASH
·de sciences économiques affichant un niveau suffisant en mathématiques, statistiques et informatique.

Pour une inscription en Master 2, les étudiants doivent être titulaires d’un Master 1 des mêmes disciplines que celles mentionnées pour l’entrée en Master 1.

Accès en Master : 1ère année (loi du 23 décembre 2016)

  • Quelle que soit l’université d’origine du candidat : l’accès à la 1ère année relève d’une procédure sélective.
  • Consultez les capacités d’accueil et modalités d’accès en M1 pour les étudiants titulaires d’un diplôme national de Licence quelle que soit l’université d’origine; les étudiants n’ayant reçu aucune réponse positive pourront saisir le recteur d’académie (décret du 25 janvier 2017).

Rappel  : les candidats titulaires de diplômes étrangers doivent préalablement obtenir auprès du service de l’action internationale la reconnaissance des diplômes.

Informations complémentaires (1ère année de master)

Les applications et dossiers de candidatures seront accessibles à la date d'ouverture des recrutements pour chaque mention et niveau.

> Candidater en ligne

Mention Économétrie, statistique  : parcours Économétrie, statistique ; 35 places ; (anciennement mention Ingénierie économique et statistique, parcours Ingénierie économique)
Début de la campagne de recrutement : 15 avril 2019 Fin des candidatures : 11 mai 2019 à 23h59. Envoi du dossier (cachet de la poste) : 13 mai 2019.

Accès en Master : 2e année

Les étudiants ayant validé leur M1 dans leur mention et leur parcours d'inscription 2018-2019 sont admis de droit dans le parcours de M2 afférent pour l'année universitaire 2019-2020.
Les étudiants issus d'autres établissements et/ou titulaires de diplômes spécifiques de niveau Bac+4 et/ou Bac+5 peuvent intégrer un parcours de M2 sous réserve de suivre la procédure de transfert équivalence ad hoc (M2).

Les candidatures sont enregistrées en ligne (les candidats doivent acquitter 18 euros en ligne au moment de l’enregistrement ou envoyer un chèque à l’agence comptable).

> Candidater en ligne

Dates d’ouverture des candidatures

Econometrie, statistique : Début candidatures (10h) 03/06/2019 - Fin candidatures (23h59) 07/06/2019
Rappel : les candidats titulaires de diplômes étrangers doivent préalablement obtenir auprès du service de l’action internationale la reconnaissance des diplômes.

Organisation des études

1ère année : formation initiale ou en apprentissage selon le choix de l’étudiant
2ème année : formation en apprentissage uniquement

Rythme de l'alternance :

En Master 1 : 6 premières semaines du 1er semestre : plein temps à l'université
6 semaines suivantes : 3 jours à l'université / 2 jours en entreprise
puis jusqu’au début du 2nd semestre : plein temps en entreprise
puis jusqu’à mi-avril : 2 jours à l'université / 3 jours en entreprise
puis plein temps en entreprise

En Master 2 : septembre-octobre : plein temps à l'université
novembre- avril : alternance 2 jours à l'université / 3 jours en entreprise
après avril : plein temps en entreprise

Programme

1ère année (M1), Économétrie, statistique

Formation initiale hors apprentissage

Semestre 1

UEF 1 (Coef.2) (20 ECTS)

6 matières obligatoires :

  • Séries temporelles (CM : 36h et TD : 15h)
  • Théorie du portefeuille (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Contrôle optimal (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Processus stochastique (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Éléments d’actuariat (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Théorie de la décision : risque et incertitude (CM : 18h et TD : 7h30)

UEC 1 (Coef.1) (10 ECTS)

3 matières obligatoires :

  • Sondages (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Analyse des données (CM : 18h et TD : 7h30)
  • SAS (CM : 18h)

2 matières obligatoires à choisir :

  • Langage VBA (CM : 18h)
  • Langages SQL (CM : 18h)
  • Langage Python (CM : 18h)

1 TD obligatoire de langue :

  • Anglais économique (TD : 18h)

Semestre 2

UEF 2 (Coef.2) (20 ECTS)

6 matières obligatoires :

  • Économie publique (CM : 36h et TD : 15h)
  • Économétrie des marchés financiers (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Théorie des jeux appliquée (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Finance comportementale (CM : 18h)
  • Mesures du risque (CM : 18h)
  • Éthique (CM : 12h)

UEC 1 (Coef.1) (10 ECTS)

4 matières obligatoires :

  • Démographie statistique (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Théorie de la décision : ambiguïté (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Économie expérimentale (CM : 18h)
  • Évaluation des politiques publiques (CM : 24h et TD : 15h)

2 matières obligatoires à choisir :

  • Économie bancaire (CM : 18h)
  • Économie de l’assurance (CM : 18h)
  • Choix de portefeuille (CM : 18h)

1 TD obligatoire de langue :

  • Anglais économique (TD : 18h)

Total annuel :

  • Volume horaire par étudiant : 613h30 (450h CM + 163h30 TD)  - volume horaire global M1 formation initiale hors apprentissage : 649h30  - 60 ECTS.

Formation en apprentissage

UEF 1 (Coef.2) (20 ECTS)

4 matières obligatoires :

  • Séries temporelles (CM : 36h et TD : 15h)
  • Théorie du portefeuille (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Processus stochastique (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Éléments d’actuariat (CM : 18h et TD : 7h30)

UEC 1 (Coef.1) (10 ECTS)

3 matières obligatoires :

  • Sondages (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Analyse des données (CM : 18h et TD : 7h30)
  • SAS (CM : 18h)

2 matières obligatoires à choisir :

  • Langage VBA (CM : 18h)
  • Langages SQL (CM : 18h)
  • Langage Python (CM : 18h)

1 TD obligatoire de langue :

  • Anglais économique (TD : 18h)

Atelier coaching (CV et entretien) (TD : 2h30)

Semestre 2

UEF 2 (Coef.2) (20 ECTS)

8 matières obligatoires :

  • Économétrie des marchés financiers (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Finance comportementale (CM : 18h)
  • Mesures du risque (CM : 18h)
  • Économie bancaire (CM : 18h)
  • Économie de l’assurance (CM : 18h)
  • Choix de portefeuille (CM : 18h)
  • Éthique (CM : 12h)
  • Anglais économique (TD : 18h)

UEC 2 (Coef.1) (10 ECTS)

  • Rapport d’alternance

Total annuel :

  • Volume horaire par étudiant : 398h30 (300h CM + 98h30 TD)
  • volume horaire global M1 formation initiale hors apprentissage : 416h30  ;
  • 60 ECTS.

2ème année (M2), Parcours Ingénierie statistique et financière                                  

Unités d’enseignement fondamentales (280h) 45 ECTS :

  • Module 1 : Finance-assurance
    • Mathématiques financières* (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Assurance-vie et fonds de pension* (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Assurance non-vie (dommages) * (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Gestion obligataire (15hCM) – 2,5 ECTS
    • Gestion quantitative des risques (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Risque de crédit* (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Anglais financier (25h) – 2,5 ECTS
  • Module 2 : Outils statistiques
    • Économétrie des modèles de durée en assurance (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Modèles de scoring* (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Analyse discriminante et variables quantitatives (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Data-mining (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Calcul stochastique (15h CM) – 2,5 ECTS
  • Module 3 : Outils informatiques
    • Langage C (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Langage Python (15h CM) – 2,5 ECTS
    • SAS (15h CM) – 2,5 ECTS
  • Module 4 : Séminaires théoriques
    • Risque et incertitude (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Financial decision theory (en anglais) (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Théorie des enchères (15h CM) – 2,5 ECTS

Unités d’enseignement optionnelles : 8 matières au choix parmi les modules suivants (120h à 135h selon options choisies) 10 ECTS :

  • Module 1 : Finance-assurance
    • Méthodes numériques de la finance (15h CM) – 1,25 ECTS
    • Options et produits dérivés (30h CM) – 1,25 ECTS
    • Marketing quantitatif (15h CM) – 1,25 ECTS
    • Produits structurés* (15h CM) – 1,25 ECTS
    • Econometrics of insurance (en anglais) (15h CM) – 1,25 ECTS
    • Réglementation prudentielle des banques et des assurances* (15h CM) – 1,25 ECTS
  • Module 2 : Outils statistiques
    • Machine learning pour l’économie et la finance (15h CM) – 1,25 ECTS
    • Big-data and open data (en anglais)* (15h CM) – 1,25 ECTS
  • Module 3 : Outils informatiques
    • Langage de requêtes : SQL (15h CM) – 1,25 ECTS
    • Langage VBA : application à l’assurance (15h CM) – 1,25 ECTS
    • Programmation sous R* (15h CM) – 1,25 ECTS
    • C# et applications financières* (15h CM) – 1,25 ECTS
    • Introduction to Matlab (en anglais) (15h CM) Langage C++ (15hCM) – 1,25 ECTS

*Enseignements dispensés obligatoirement par un professionnel et financés sur les ressources du Master.

Soutenance du mémoire de fin d'études – 5 ECTS.

Cursus en apprentissage (les étudiants apprentis sont en entreprises pendant l'équivalent de 28 semaines, soit environ 1000h), organisé en 4 périodes :

  • 6 semaines de plein-temps à l'université,
  • 6 semaines avec 3 jours à l'université et 2 jours en entreprise,
  • 12 semaines avec 2 jours à l'université et 3 jours en entreprise,
  • jusqu'à échéance du contrat d'apprentissage, plein-temps en entreprise.

Pour les étudiants ne remplissant pas les critères d’éligibilité à l’apprentissage, il existe la possibilité d’effectuer un stage obligatoire en entreprise, d’une durée minimale de 6 mois.
Total : volume horaire par étudiant : 400h à 415h (+ 28 semaines en entreprise) ; volume horaire global : 490h ; ECTS : 60.

Débouchés

Compétences visées
Triple compétence :

  • data scientist, capable d’exploiter des bases de données volumineuses (big data),
  • informaticien, capable de mobiliser les bons outils informatiques,
  • économiste, capable de traduire les données exploitées en des messages économiques qui éclairent la décision dans l’entreprise.

Débouchés professionnels
De nombreux domaines sont concernés :

  • finance de marché, actuariat, assurance, marketing quantitatif…
  • dans les banques, assurances, instituts de conjoncture et prévision, départements études et statistiques clients…

Contact

Responsables pédagogiques
Antoine Billot : antoine.billot@u-paris2.fr
Maria Berger-Rifqi : maria.rifqi@u-paris2.fr
Marianne Guille : marianne.guille@u-paris2.fr

Contacts administratifs
Soumicha Shoker : soumicha.shoker@u-paris2.fr / Tél : 01 44 41 57 87

Durée des études : 2 ans
Diplôme délivré : Master
Modalités d’enseignement : Apprentissage, Formation initiale

Présentation

Articulé en deux années complémentaires (M1+M2), ce cursus a pour objectif de former des cadres de haut niveau au traitement et à l’analyse des données économiques et ce, en familiarisant les étudiants avec les techniques d’extraction et de traitement de l’information à des fins de prévision et de prise de décision grâce aux méthodes statistiques, informatiques et économétriques les plus récentes, ainsi qu’à leur mise en œuvre par des langages informatiques et logiciels appropriés. Ces outils sont, dans le cadre de cette formation, appliqués aux domaines de la finance, de la banque et de l’assurance.

Objectifs

Le parcours Ingénierie Statistique et Financière se propose de former des cadres de haut niveau maîtrisant le traitement et l’analyse quantitative des données économiques, notamment dans les domaines de la finance et de l’assurance. Le cursus a pour objectif de doter ses lauréats d’une triple compétence : celle d’un statisticien économètre ou data scientist, capable d’exploiter des bases de données volumineuses (big data), celle d’un informaticien, capable de mobiliser les bons outils informatiques à cette fin et, enfin, celle d’un économiste, capable de traduire les données exploitées en des messages économiques qui éclairent la décision dans l’entreprise. La principale force de notre programme tient à ce que les méthodes statistiques et informatiques d’aide à la décision que nous enseignons ne le sont pas hors-contexte : elles sont orientées en particulier vers des métiers très spécifiques : ceux de la finance et de l’assurance, mais s’appliquent aussi à des nouveaux domaines comme le marketing quantitatif. Les outils employés sont enfin rendus opérationnels dans le cadre d’une formation en alternance université / entreprise.

Informations complémentaires

Le master ISF est classé 2ème par le classement des meilleurs masters Eduniversal dans la spécialité « Informatique décisionnelle ». D’après l’enquête réalisée par Eduniversal auprès des étudiants, la note de satisfaction est de 4,45/5.

Depuis 1976, plus de 1 000 diplômés ont déjà réussi leur insertion sur le marché du travail. Sur les 3 dernières promotions, plus de 95% de nos étudiants ont été embauchés au plus tard 3 mois après avoir obtenu leur diplôme.

De nombreuses entreprises de tous secteurs d’activité apprécient les compétences de nos étudiants et nous proposent régulièrement des contrats d’apprentissage. Parmi elles, BNP Paribas, Société Générale, AXA, Allianz, Caisse des Dépôts et Consignations, Natixis, Banque de France, Air France et d’autres encore.

Entre autres avantages de l’apprentissage :

  • Formation en alternance université / entreprise
  • Insertion immédiate dans la branche relative au diplôme préparé
  • Double soutien du maître d’apprentissage et d’un tuteur universitaire
  • Mise en place d’un premier vrai contact avec le marché du travail

Laboratoires partenaires

Laboratoire d'économie Mathématique et de Microéconomie Appliquée (LEMMA).

Niveau d’entrée : Bac +3

Capacités d'accueil et modalités d'accès :

Capacités d'accueil pour le Master 1 2019-2020

Profil(s) / cursus / parcours antérieur(s) recommandé(s) :

Le Master ISF accueille des étudiants titulaires :
·d’une licence d’économétrie,
·de mathématiques appliquées, de MIASH
·de sciences économiques affichant un niveau suffisant en mathématiques, statistiques et informatique.

Pour une inscription en Master 2, les étudiants doivent être titulaires d’un Master 1 des mêmes disciplines que celles mentionnées pour l’entrée en Master 1.

Accès en Master : 1ère année (loi du 23 décembre 2016)

  • Quelle que soit l’université d’origine du candidat : l’accès à la 1ère année relève d’une procédure sélective.
  • Consultez les capacités d’accueil et modalités d’accès en M1 pour les étudiants titulaires d’un diplôme national de Licence quelle que soit l’université d’origine; les étudiants n’ayant reçu aucune réponse positive pourront saisir le recteur d’académie (décret du 25 janvier 2017).

Rappel  : les candidats titulaires de diplômes étrangers doivent préalablement obtenir auprès du service de l’action internationale la reconnaissance des diplômes.

Informations complémentaires (1ère année de master)

Les applications et dossiers de candidatures seront accessibles à la date d'ouverture des recrutements pour chaque mention et niveau.

> Candidater en ligne

Mention Économétrie, statistique  : parcours Économétrie, statistique ; 35 places ; (anciennement mention Ingénierie économique et statistique, parcours Ingénierie économique)
Début de la campagne de recrutement : 15 avril 2019 Fin des candidatures : 11 mai 2019 à 23h59. Envoi du dossier (cachet de la poste) : 13 mai 2019.

Accès en Master : 2e année

Les étudiants ayant validé leur M1 dans leur mention et leur parcours d'inscription 2018-2019 sont admis de droit dans le parcours de M2 afférent pour l'année universitaire 2019-2020.
Les étudiants issus d'autres établissements et/ou titulaires de diplômes spécifiques de niveau Bac+4 et/ou Bac+5 peuvent intégrer un parcours de M2 sous réserve de suivre la procédure de transfert équivalence ad hoc (M2).

Les candidatures sont enregistrées en ligne (les candidats doivent acquitter 18 euros en ligne au moment de l’enregistrement ou envoyer un chèque à l’agence comptable).

> Candidater en ligne

Dates d’ouverture des candidatures

Econometrie, statistique : Début candidatures (10h) 03/06/2019 - Fin candidatures (23h59) 07/06/2019
Rappel : les candidats titulaires de diplômes étrangers doivent préalablement obtenir auprès du service de l’action internationale la reconnaissance des diplômes.

Organisation des études

1ère année : formation initiale ou en apprentissage selon le choix de l’étudiant
2ème année : formation en apprentissage uniquement

Rythme de l'alternance :

En Master 1 : 6 premières semaines du 1er semestre : plein temps à l'université
6 semaines suivantes : 3 jours à l'université / 2 jours en entreprise
puis jusqu’au début du 2nd semestre : plein temps en entreprise
puis jusqu’à mi-avril : 2 jours à l'université / 3 jours en entreprise
puis plein temps en entreprise

En Master 2 : septembre-octobre : plein temps à l'université
novembre- avril : alternance 2 jours à l'université / 3 jours en entreprise
après avril : plein temps en entreprise

Structure du diplôme

1ère année (M1), Économétrie, statistique

Formation initiale hors apprentissage

Semestre 1

UEF 1 (Coef.2) (20 ECTS)

6 matières obligatoires :

  • Séries temporelles (CM : 36h et TD : 15h)
  • Théorie du portefeuille (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Contrôle optimal (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Processus stochastique (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Éléments d’actuariat (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Théorie de la décision : risque et incertitude (CM : 18h et TD : 7h30)

UEC 1 (Coef.1) (10 ECTS)

3 matières obligatoires :

  • Sondages (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Analyse des données (CM : 18h et TD : 7h30)
  • SAS (CM : 18h)

2 matières obligatoires à choisir :

  • Langage VBA (CM : 18h)
  • Langages SQL (CM : 18h)
  • Langage Python (CM : 18h)

1 TD obligatoire de langue :

  • Anglais économique (TD : 18h)

Semestre 2

UEF 2 (Coef.2) (20 ECTS)

6 matières obligatoires :

  • Économie publique (CM : 36h et TD : 15h)
  • Économétrie des marchés financiers (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Théorie des jeux appliquée (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Finance comportementale (CM : 18h)
  • Mesures du risque (CM : 18h)
  • Éthique (CM : 12h)

UEC 1 (Coef.1) (10 ECTS)

4 matières obligatoires :

  • Démographie statistique (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Théorie de la décision : ambiguïté (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Économie expérimentale (CM : 18h)
  • Évaluation des politiques publiques (CM : 24h et TD : 15h)

2 matières obligatoires à choisir :

  • Économie bancaire (CM : 18h)
  • Économie de l’assurance (CM : 18h)
  • Choix de portefeuille (CM : 18h)

1 TD obligatoire de langue :

  • Anglais économique (TD : 18h)

Total annuel :

  • Volume horaire par étudiant : 613h30 (450h CM + 163h30 TD)  - volume horaire global M1 formation initiale hors apprentissage : 649h30  - 60 ECTS.

Formation en apprentissage

UEF 1 (Coef.2) (20 ECTS)

4 matières obligatoires :

  • Séries temporelles (CM : 36h et TD : 15h)
  • Théorie du portefeuille (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Processus stochastique (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Éléments d’actuariat (CM : 18h et TD : 7h30)

UEC 1 (Coef.1) (10 ECTS)

3 matières obligatoires :

  • Sondages (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Analyse des données (CM : 18h et TD : 7h30)
  • SAS (CM : 18h)

2 matières obligatoires à choisir :

  • Langage VBA (CM : 18h)
  • Langages SQL (CM : 18h)
  • Langage Python (CM : 18h)

1 TD obligatoire de langue :

  • Anglais économique (TD : 18h)

Atelier coaching (CV et entretien) (TD : 2h30)

Semestre 2

UEF 2 (Coef.2) (20 ECTS)

8 matières obligatoires :

  • Économétrie des marchés financiers (CM : 18h et TD : 7h30)
  • Finance comportementale (CM : 18h)
  • Mesures du risque (CM : 18h)
  • Économie bancaire (CM : 18h)
  • Économie de l’assurance (CM : 18h)
  • Choix de portefeuille (CM : 18h)
  • Éthique (CM : 12h)
  • Anglais économique (TD : 18h)

UEC 2 (Coef.1) (10 ECTS)

  • Rapport d’alternance

Total annuel :

  • Volume horaire par étudiant : 398h30 (300h CM + 98h30 TD)
  • volume horaire global M1 formation initiale hors apprentissage : 416h30  ;
  • 60 ECTS.

2ème année (M2), Parcours Ingénierie statistique et financière                                  

Unités d’enseignement fondamentales (280h) 45 ECTS :

  • Module 1 : Finance-assurance
    • Mathématiques financières* (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Assurance-vie et fonds de pension* (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Assurance non-vie (dommages) * (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Gestion obligataire (15hCM) – 2,5 ECTS
    • Gestion quantitative des risques (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Risque de crédit* (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Anglais financier (25h) – 2,5 ECTS
  • Module 2 : Outils statistiques
    • Économétrie des modèles de durée en assurance (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Modèles de scoring* (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Analyse discriminante et variables quantitatives (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Data-mining (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Calcul stochastique (15h CM) – 2,5 ECTS
  • Module 3 : Outils informatiques
    • Langage C (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Langage Python (15h CM) – 2,5 ECTS
    • SAS (15h CM) – 2,5 ECTS
  • Module 4 : Séminaires théoriques
    • Risque et incertitude (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Financial decision theory (en anglais) (15h CM) – 2,5 ECTS
    • Théorie des enchères (15h CM) – 2,5 ECTS

Unités d’enseignement optionnelles : 8 matières au choix parmi les modules suivants (120h à 135h selon options choisies) 10 ECTS :

  • Module 1 : Finance-assurance
    • Méthodes numériques de la finance (15h CM) – 1,25 ECTS
    • Options et produits dérivés (30h CM) – 1,25 ECTS
    • Marketing quantitatif (15h CM) – 1,25 ECTS
    • Produits structurés* (15h CM) – 1,25 ECTS
    • Econometrics of insurance (en anglais) (15h CM) – 1,25 ECTS
    • Réglementation prudentielle des banques et des assurances* (15h CM) – 1,25 ECTS
  • Module 2 : Outils statistiques
    • Machine learning pour l’économie et la finance (15h CM) – 1,25 ECTS
    • Big-data and open data (en anglais)* (15h CM) – 1,25 ECTS
  • Module 3 : Outils informatiques
    • Langage de requêtes : SQL (15h CM) – 1,25 ECTS
    • Langage VBA : application à l’assurance (15h CM) – 1,25 ECTS
    • Programmation sous R* (15h CM) – 1,25 ECTS
    • C# et applications financières* (15h CM) – 1,25 ECTS
    • Introduction to Matlab (en anglais) (15h CM) Langage C++ (15hCM) – 1,25 ECTS

*Enseignements dispensés obligatoirement par un professionnel et financés sur les ressources du Master.

Soutenance du mémoire de fin d'études – 5 ECTS.

Cursus en apprentissage (les étudiants apprentis sont en entreprises pendant l'équivalent de 28 semaines, soit environ 1000h), organisé en 4 périodes :

  • 6 semaines de plein-temps à l'université,
  • 6 semaines avec 3 jours à l'université et 2 jours en entreprise,
  • 12 semaines avec 2 jours à l'université et 3 jours en entreprise,
  • jusqu'à échéance du contrat d'apprentissage, plein-temps en entreprise.

Pour les étudiants ne remplissant pas les critères d’éligibilité à l’apprentissage, il existe la possibilité d’effectuer un stage obligatoire en entreprise, d’une durée minimale de 6 mois.
Total : volume horaire par étudiant : 400h à 415h (+ 28 semaines en entreprise) ; volume horaire global : 490h ; ECTS : 60.

Débouchés

Compétences visées
Triple compétence :

  • data scientist, capable d’exploiter des bases de données volumineuses (big data),
  • informaticien, capable de mobiliser les bons outils informatiques,
  • économiste, capable de traduire les données exploitées en des messages économiques qui éclairent la décision dans l’entreprise.

Débouchés professionnels
De nombreux domaines sont concernés :

  • finance de marché, actuariat, assurance, marketing quantitatif…
  • dans les banques, assurances, instituts de conjoncture et prévision, départements études et statistiques clients…

Responsables pédagogiques
Antoine Billot : antoine.billot@u-paris2.fr
Maria Berger-Rifqi : maria.rifqi@u-paris2.fr
Marianne Guille : marianne.guille@u-paris2.fr

Contacts administratifs
Soumicha Shoker : soumicha.shoker@u-paris2.fr / Tél : 01 44 41 57 87